吉布斯采样 是什么？

吉布斯采样是一种马尔可夫蒙特卡罗（MCMC）采样方法，用于从联合概率分布中采样。它通过反复地从每个随机变量的条件概率分布中抽样，从而得到一个样本序列，这个样本序列最终收敛于联合分布。吉布斯采样通常应用于高维、复杂的概率分布，如贝叶斯统计学习中的后验分布采样。