群里在讨论实盘交易的工具，这里记录一下目前的实盘交易流程，供大家参考：主线：1. 每个交易日下载当天日线数据，计算技术指标，选出潜在买入股票-步骤1为定时任务，每日17:45执行，所需时间约为1个小时-日线数据是从baostock下载的前复权数据-下载及技术指标数据均存在MySQL内-选出潜在买入股票所使用的策略，均经过backtrader进行回测2. 每日交易时间实时刷新潜在买入及持仓股票的实时数据，潜在买入股票达到买点下买单买入，持仓股票达到卖点下卖单卖出-步骤2也为定时任务，到达交易时间启动，交易时间结束，任务也随之结束-实时数据通过easyquotation获取-实时交易通过easytrader+海通证券下单-交易数据也存在MySQL中支线：1. easytrader频繁刷新会出现报错，后续计划试用湘财的ptrade2. 在寻找更优策略，通过backtrader回测验证效果后，不断更新实盘策略3. 不定期的重新下载计算所有数据，减少前复权数据对实盘的影响（大概需要七八个小时）效果：1. 5月份起开始全面实盘，到目前收益率在17%左右2. 5月和6月使用的是策略1，5月份收益14%，6月份回撤3%，最大回撤6%。策略1实盘前未经过backtrader回测，后来经过回测，从2018年至今基本平盘，所以放弃了3. 7月份实盘使用策略2，至今收益5%。该策略经backtrader回测，从2018年至今年化收益率约为20%，累计收益80%以上，最大回撤约10%感想：1. 各种工具和实现方式我也是在不断地尝试，开发工具从最开始的zwPython+vscode接触量化到现在使用Anaconda+PyCharm，数据源从开始的tushare到尝试通信达下载数据、akshare到现在使用baostock，数据存储从开始的csv到现在使用MySQL，从开始接触backtrader回测到现在回测与实盘结合，从手动交易到使用easytrader+easyquotation进行自动化交易再到准备尝试ptrade，回想起来也是折腾了不少东西2. 从2020年疫情开始研究量化已经一年半时间了，wx群也出我意料的马上就480名成员，群要满员了，感谢各位大佬的捧场相互学习，一起进步，加油下面几幅图为几个月来的实盘情况，最后一张图为2021年来的情况，5月份前未按策略实盘，请忽略